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作者:张兵

T+1交易机制造成负向隔夜收益率变动
张兵;2019年04期 v.6;No.24 [查看摘要][在线阅读][下载 1241K]
中国资本市场特质波动率异象研究:前景理论的视角
张兵;2021年01期 v.8;No.29 [查看摘要][在线阅读][下载 1156K]
中国股票市场的低开高走模式研究
王婉菁;张兵;朱红兵;2022年01期 v.9;No.33 [查看摘要][在线阅读][下载 284K]
T+1交易制度如何影响股市投资者利益——基于高频逐笔交易收益分解的研究
朱红兵;张兵;2022年02期 v.9;No.34 [查看摘要][在线阅读][下载 1777K]
T+1交易制度如何影响股市投资者利益——基于高频逐笔交易收益分解的研究
朱红兵;张兵;2022年02期 v.9;No.34 [查看摘要][在线阅读][下载 1777K]
中国股市换手特征与“消失”的动量效应
张兵;张瑞祺;2022年04期 v.9;No.36 [查看摘要][在线阅读][下载 246K]